O mercado é composto por players Informados e não Informados.
Informados são aqueles que detém alguma informação superior sobre o valor justo do ativo no futuro. Já os não informados são os que não possuem essa informação e são obrigados a tirar conclusões através da leitura do mercado.
Essa diferença entre os players é chamada de “Assimetria de Informação” e ela está presente em todos os ativos!
A única forma de reduzir essa assimetria é estudar o modus operandi desses players Informados e extrair alguma indicação do fluxo de ordens por eles gerado.
Como o Brasil possui uma única Bolsa (match engine centralizado), por mais que estes grandes players tentem disfarçar seu fluxo, todas as suas ordens são registradas e reportadas ao público, fato este que as deixam rastreáveis.
O que é o Plug-in Tape Reading?
Talvez você saiba (talvez não) que cerca de um ano atrás, nós desenvolvemos um software em conjunto com a Nelogica cujo objetivo era tratar e compilar o fluxo de agressão do mercado.
A ideia nasceu de uma planilha desenvolvida cerca de 5 anos atrás, enquanto a automação do Fluxo de Ordens ainda não era febre no resto do mundo.
O Plug-in Tape Reading é a única ferramenta brasileira que possibilita elevar significativamente a taxa de acerto nas operações, sem necessidade de você se tornar um profissional de mercado.
Através do mapeamento do fluxo de ordens gerado pelos participantes institucionais, é possível identificar presença de atividade atípica (compra ou venda agressiva no ativo), montagem de grandes posições e diversos outros indícios da atuação de players que fazem o mercado andar!
O Plug-in aumenta sua capacidade de processamento de dados para que você entenda o que efetivamente está movendo o preço se deslocar e, com isso, consiga realizar entradas no timing certo, valendo-se de informações disponíveis a outros traders.
Então o grande diferencial dessa ferramenta, ou Plugin Tape Reading é que ela permite a quebra de 2 paradigmas:
- O do preço como principal fonte de informação, resolvendo o problema da causalidade;
- O paradigma da cronologia temporal do mercado através de 5 critérios de compilação de dados.
O avanço em termos analíticos é brutal porque permite que qualquer pessoa tenha acesso ao fluxo dos players institucionais e que têm lote suficiente para fazer o mercado andar!
Dentre as principais características estão:
- Identificação precisa do lado Agressor e Acúmulo da Agressão
- Visualização da Agressão por níveis de preço
- Indicadores derivados de fluxo
Essa ferramenta atende desde scalpers já experientes visando ampliar o leque de oportunidades, passando por traders no primeiro contato com o mercado por acelerar a curva de aprendizado até traders que já têm uma técnica e só precisam validar sinais ou melhorar o timing.
Porque ele é diferente das demais ferramentas?
O que torna esse software único (não só no Brasil, mas no mundo) é a capacidade de identificar Algoritmos Low Frenquency.
Existem 5 tipos de algoritmos, através dos quais os Institucionais executam grandes ordens. O Plug-in identifica não só o nome do algoritmo, como também a taxa de participação, o impacto no preço, a hora em que foi ligado ou desligado e a força desse algoritmo em relação ao histórico daquele player.
Esse tipo de informação cria uma vantagem sem precedentes para os traders de varejo, reduzindo o impacto provocado pela assimetria de informação.
O que são os Números dentro do Candle?
Os números que aparecem do lado direito de cada candle representam a magnitude (em lotes) de agressões de compra. Já os do lado esquerdo representam agressões de venda.
Percebemos que há uma agressão de compra quando o comprador aceita pagar o preço que o vendedor está pedindo no Book de Ofertas. É esse consumo de liquidez na venda que nos faz concluir que a agressão é de compra.
No entanto, se é o vendedor quem aceita o preço que o comprador está ofertando no Book de Ofertas, o consumo de liquidez ocorrerá na compra. Logo, a agressão é de venda.
Principais Indicadores do Plug-in Tape Reading
Volume da Agressão:
Mostra o quanto houve de agressão líquida, ou seja, são somadas todas agressões de compra (em lotes) e subtraídas pelas agressões de venda ocorridas naquele candle.
As barras verdes indicam que as agressões de compra superam as agressões de venda e vice-versa.
Acúmulo da Agressão – Saldo:
Este indicador é o saldo da somatória de todas as agressões de compra, menos todas as agressões de venda realizadas em um determinado dia.
Ele é um excelente indicador de tendência, pois quanto maior é o acumulado na compra, maior é o grau de aposta na compra. O mesmo vale para a venda.
As inversões, isto é, os cruzamentos do eixo zero costumam gerar ótimos sinais operacionais.
Quebra do Paradigma Temporal
Em função das muitas mudanças de mercado, especialmente as ocorridas por conta dos algoritmos, há diversas ocasiões em que a compilação dos dados pela cronologia temporal não é a mais adequada.
Nesse sentido, o Plug-in traz a vantagem de compilar os dados por outros critérios, que não o temporal.
Então é isso aí… espero que tenha gostado do artigo!
Grande Abraço e Atitude Vencedora,
André Antunes
